4 Wochen Handelssystem

Die 4-Wochen-Regel, die von Richard Donchian entwickelt wurde, ist eines der erfolgreichsten Systeme, die von der Zeit getestet werden. Die 4-Wochen-Regel wird vor allem für den Futures-Handel verwendet, könnte aber auch in Ihrem Aktienhandelssystem arbeiten. Dieses System ist einfach am besten Positionen und kaufen lange, wenn der Preis die Höchstwerte der vier vorangegangenen vollen Kalenderwochen übersteigt. - Liquidieren Sie lange Positionen und verkaufen Sie kurz, wenn der Preis unter die Tiefststände der vier vorangegangenen vollen Kalenderwochen fällt. Dieses System wäre für unseren Händler kontinuierlich, dass er Würde immer eine lange oder kurze Position offen haben Darin liegt die Schwäche dieses kontinuierlichen Systems Auf dem Markt bleibt unser Trader in Märkten, die trendlos oder in einem seitlichen Trend sind. Trend-Folgesysteme wie diese funktionieren nicht Auch unter diesen beiden Bedingungen. Die 4-Wochen-Regel kann geändert werden, um es nicht kontinuierlich, indem Sie eine kürzere Zeitspanne - wie eine ein oder zwei Wochen Regel - für Liquidation Zwecke und möglicherweise für Tag Handel Mit diesem System, eine vier Wochenausbruch wäre nötig, um eine neue Position einzuleiten, aber ein ein - oder zweiwöchiges Signal in die entgegengesetzte Richtung würde die Liquidation der Position rechtfertigen. Unser Trader bleibt aus dem Markt, bis der nächste neue vierwöchige Breakout registriert ist. Dieses System basiert auf Sound technische Prinzipien mit Signalen, die mechanisch und klar sind Es ist Trend-folgen, so dass unser Trader ist praktisch garantiert auf der rechten Seite jeder Trend Es folgt auch die oft zitierte Maxime - lassen Sie Gewinne laufen, während Schneiden Verluste kurz Ein weiteres Merkmal ist weniger Trades, was bedeutet, weniger Provision, ganz zu schweigen von diesem System kann mit oder ohne die Hilfe eines Computers durchgeführt werden. Being ein Trend-Follow-System, wird es nicht zu fangen Markt Tops und Böden Beachten Sie jedoch, die 4 Woche-Regel funktioniert sowie jede andere Trend-Follow-System, aber mit dem Vorteil der unglaublichen Einfachheit. Andy Swan ist Mitbegründer und Head Trader für Um alle Andy s Day Trading, Swing Trading und Optionen Trading Alerts in Echtzeit, Abonnieren Sie eine einwöchige, all-inclusive Trial Mitgliedschaft zu DaytradeTeam, indem Sie hier klicken. Four-Week Rule Boosts Winning Trades. Trading-Systeme werden in der Regel als komplexe Computerprogramme, die massive Mengen an Daten, um die besten Eintrag und Ausgangsparameter zu berechnen, aber Im Handel, oft die beste Lösung ist die einfachste In der Tat, eines der bekanntesten Handelssysteme doesn t sogar erfordern einen Computer zu laufen Lesen Sie weiter, wie wir einen Blick auf die wöchentliche Regel-System und zeigen Ihnen, wie dieses einfache System kann Ihnen helfen Profitieren von einem trade. Profiting Aus dem Trend Trend folgt ein bekanntes Konzept, das vielen erfolgreichen Handelssystemen zugrunde liegt. Wahrscheinlich war das erste System die wöchentliche Regel, die von Richard Donchian erarbeitet wurde. Die Testergebnisse für dieses System wurden bereits 1970 veröffentlicht Gefunden, um das rentabelste System dann bekannt zu sein. Donchian wurde der Vater der modernen Rohstoffhandelsmethoden genannt und war der erste, der einen Warenfonds verwaltete, der der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Er glaubt, dass er die Idee des Tendenzes nach den Systemen entwickelt hat Die 1950er Jahre Die Strategie Die wöchentliche Regel, in ihrer einfachsten Form, kauft, wenn die Preise eine neue vierwöchige Höhe erreichen und verkauft, wenn die Preise ein neues vierwöchiges Tief erreichen. Ein neues vierwöchiges Hoch bedeutet, dass die Preise das höchste Niveau überschritten haben Haben in den vergangenen vier Wochen erreicht Auch eine vierwöchige neue niedrige Mittelpreise sind niedriger als sie in den vergangenen vier Wochen zu jeder Zeit haben. Dieses System ist immer auf dem Markt, lang oder kurz, bekannt als die vierwöchige Regel 4WR, das ist das genaue System, das von Donchian entworfen und verwendet wird. Diese Strategie wird konsequent auf der rechten Seite aller großen Züge in einem Markt sein. Allerdings hat die Strategie auch einen geringen Prozentsatz der Sieger-Trades Das Problem ist, dass die meisten Märkte tauschen Ein Drittel der Zeit In einigen Märkten kann die 4WR weniger als 40 der Zeit sein Die anderen Trades sind in der Regel kleine Verluste, die auftreten, während der Markt mit choppy Preis Aktion konsolidiert Für mehr, siehe unsere Trading Systems Tutorial. Using die Vier-Wochen-Regel Als Beispiel für die 4WR können wir uns bei Google Nasdaq GOOG in Abbildung 1 anschauen. Dies zeigt einen typisch gewinnenden langen Handel Wenn ein neues vierwöchiges Hoch erreicht wurde, wurde GOOG gekauft, es wurde etwa 10 Wochen später verkauft Machte einen neuen vierwöchigen Tief Der Handel führte zu einem beeindruckenden 18 Gewinn Das Problem mit diesem Handel ist, dass es um mehr als 30 an einem Punkt war, und gab fast die Hälfte seiner Gewinne, bevor er ein Verkaufssignal. Figure 1 Tageskarte Von GOOG mit vierwöchigen Regelsignalen. Die 4WR kann gleich gut auf der kurzen Seite arbeiten In Abbildung 2 sehen wir einen Siegerhandel in Goldman Sachs NYSE GS Dieser Handel führte auch zu einem Gewinn von mehr als 18 Aber es war schon so viel voraus Als 25 und wurde geschlossen, nachdem sie einen signifikanten Teil der Gewinne zurückgegeben. Figure 2 Tägliche Chart von GS zeigt vier Wochen Regel Signale. Refining der Strategie Ein Weg, um das Problem der Aufenthalt in einem Handel zu lange Adresse ist, um die Exit-Regeln ändern stattdessen Nach dem ursprünglichen 4WR, um eine Position zu verlassen, können die Händler aussteigen, wenn ein gleitender Durchschnitt gebrochen ist. Zum Beispiel würde die Anwendung eines 10-Tage-gleitenden Durchschnitts, da die Ausstiegskriterien für den in Abbildung 1 gezeigten GOOG-Handel die Gewinne auf diesen Handel erhöht haben Etwa 25 Ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt wurde ausgewählt, weil es die Hälfte des Einstiegssignals ist vier Wochen 20 Handelstage, aber jede Zeitspanne kürzer als das Eingangssignal verwendet werden kann Für Hintergrund lesen, siehe die Moving Averages Tutorial. Trend Filterung Eine weitere Verwendung des 4WR ist als Trendfilter auf dem Gesamtmarkt Für viele Händler kann es eine Herausforderung sein, festzustellen, ob der Markt bullisch oder bärisch auf einer kurzfristigen Basis ist. Die Anwendung des 4WR ermöglicht es den Händlern, den Trend objektiv zu definieren Der Markt s jüngsten Signal unter diesem System ist ein Kauf, kann der Trader zuversichtlich sein, dass der Markt in einem Aufwärtstrend ist Abstriche können als Zeiten definiert werden, wenn die neuesten 4WR-Signal war ein Verkauf mit anderen Worten, hat der Markt eine neue vier gemacht - woche niedrig vor kurzem, als es ein neues vierwöchiges hoch machte Mit dem 4WR als Filter würde der Trader nach dem 4WR suchen, um auf einem Kaufsignal zu sein, bevor er neue Longpositionen eingegeben hat. Short Positionen würden nur eingegeben werden, wenn der Markt eingeschaltet ist Ein 4WR-Verkauf signal. Finding Longer Term Trends Dieses vielseitige System kann auch angewendet werden, um den längerfristigen Trend zu identifizieren Dies kann durch die Anwendung Dow Theorie ein weithin gefolgt Barometer der Gesundheit des Marktes Analysten suchen für die Aktion in der Dow Jones Transportation Durchschnitt, um die Richtung des Dow Jones Industrial Average zu bestätigen Wenn beide Mittelwerte neue Höhen machen, sind wir in einem bestätigten Bullenmarkt Neue Tiefs in beiden Mitteln signalisieren einen bestätigten Bärenmarkt Divergenzen zwischen den Mitteln führen die meisten Analysten, um Vorsicht über den Trend auszudrücken, um zu lernen Mehr, lesen Sie die Dow Theory Tutorial. Ein Problem mit der Anwendung Dow Theorie ist, dass die Regeln subjektiv sind, je nachdem, wie ein Analytiker definiert ein neues High oder New Low Es ist möglich für zwei qualifizierte Praktiker, um die gleichen Charts und nicht einverstanden auf die Signale Die Anwenden der 4WR verhindert diese Möglichkeit Anstatt subjektiv ein neues Hoch oder Tief zu bestimmen, definiert das 4WR im Voraus, wenn ein Signal erzeugt wird und alle Analytiker, die das 4WR verwenden, kommen zu demselben Schluss. Schlussfolgerung Die 4WR macht eine große Ergänzung zu Jeder Trader s Toolbox Alle Händler sollten die Anpassung der 4WR an ihre Trading Styles Im Auge behalten, dass es nichts Magie über vier Wochen Trader können wählen, um Signale auf der Grundlage von kürzeren oder längeren Zeitrahmen verwenden Ein-und Ausstieg Signale können asymmetrisch sein, zum Beispiel Eingabe auf 4WR-Signale, aber auf zweiwöchigen neuen Tiefstständen austreten Wie bereits erwähnt, können auch gleitende Mittelwerte zur Erzeugung von Ausgangssignalen verwendet werden. Das 4WR kann mit Indikatoren kombiniert werden, wie zB der relative Stärkeindex oder die gleitende mittlere Konvergenzdivergenz als Filter auf diesen Signalen Anwendungen des 4WR sind nur durch die Phantasie des Händlers begrenzt, also ein wenig experimentieren und herausfinden, welches System die besten Ergebnisse für Sie hervorbringt.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Sicherheits - oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. An handeln der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen Von einem Pool von Bietern. Die 4 Wochen Breakout-Strategie EA , Ein sehr einfaches Profitable Trading System. Ich beschloss, die meisten meiner letzten Woche s freie Zeit, die nicht viel auf dem Weg zu versuchen und finden Sie die einfachste, profitables Handelssystem könnte ich verwenden, um den Forex-Markt Handel Die Wahrheit ist das Ich wollte ein sehr einfaches, verständliches System finden, das ich wusste, war langfristig zuverlässig und das konnte man den neuen Händlern leicht erklären, damit sie ein konsequentes, rentables Handelssystem handeln konnten, das sie vertrauen konnten. Durch meine ganze Suche entschied ich mich, mich zu zentrieren Auf sehr einfache Trading-Strategien, die auf lange Sicht arbeiten und geben eine gute Menge an Gewinn mindestens 30 pro Jahr, mit einem akzeptablen Maß an Risiko Die Wahrheit ist, dass ich nicht finden konnte, dass viele Systeme und die einzige, die sicherlich mein Auge gefangen War eine sehr einfache 4-wöchige Breakout-Strategie, die nur auf die Gewinne aus einem Ausbruch von 4 Wochen hoch oder niedrig Die Systemregeln schien sehr einfach auf den ersten. Buy auf einem Ausbruch von 4 Wochen hoch schließen alle Shorts Verkaufen auf den Ausbruch von Eine 4-Wochen-Tief-Schließung any longs. This System ist in der Tat kaum rentabel, da Sie oft geben die meisten Ihrer Gewinn wegen der Ausstiegssignal, die natürlich hinter dem Markt schlecht, da es genau das gleiche wie das Eingangssignal aber umgekehrt habe ich entschieden Um eine vorgeschlagene Änderung zu implementieren, die einfach den Ausstieg bewegte, so dass das System die Geschäfte auf dem Ausbruch einer kleineren Anzahl von Tagen schließen würde, so dass Sie einen Handel auf den Ausbruch eines 4 Wochen hoch oder niedrig, aber Ausfahrt auf den Ausbruch eines 1 geben würde Oder 2 Wochen hoch oder niedrig Das hat das System zwar deutlich verbessert, aber die Niederlagen waren immer noch ein bisschen ausgesprochen, da wir in Trades auf Tops und Böden waren, als wir Märkte hatten. Die Lösung, die zu mir kam, war dann ziemlich einfach Breakouts sollte nicht sein Eingegeben, wie sie geschehen, aber wir sollten auf den Preis warten, um eine bestimmte Anzahl von Pips hinter dem Breakout Level zu sein, um sicherzustellen, dass wir einen langfristigen profitablen Handel eingeben können. Wie viele Pips Nun, das hängt natürlich von der Marktvolatilität ab, also habe ich beschlossen, es anzupassen und Gehandelte Losgrößen sowie einen Prozentsatz des ATR-Indikatorwertes Dies garantiert natürlich, dass sich das ea-Selbst an sich ändernde Marktvolatilitäten anpasst. Die Ergebnisse Die Backtesting-Kurven sehen Sie in den vergangenen zehn Jahren sowohl für die EUR-USD als auch für die GBP USD-Modellierungsqualität Na wegen einiger Chart-Fehlanpassungsfehler in den Jahren 2000 und 2001, aber Änderungen auf 90, wenn getestet von 2002 Beachten Sie, dass wir eine kleine Anzahl von Trades in den letzten 10 Jahren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von jedem Handel profitieren profitieren Eine weitere interessante Tatsache ist, dass der Durchschnitt Gewinnen ist fast 4 mal der durchschnittliche Verlust Dies spricht natürlich über das System, das sich mit einem wesentlichen Merkmal des Marktes beschäftigt und nicht nur in die Zufälligkeit für Gewinne geschieht. Wenn Sie Zugang zu diesem und anderen Fachberatern haben möchten, habe ich programmiert, wenn Sie Ich möchte nur, dass ich mir eine Tasse Kaffee kaufe und ich werde es Ihnen schicken und über andere kostenlose und kommerzielle Fachberater lesen, die ich getestet und überprüft habe, bitte erwäge, mein ebook auf automatisiertem Handel zu kaufen oder meinen wöchentlichen Newsletter abonnieren, um Updates zu erhalten und zu überprüfen Die Live-und Demo-Konten Ich bin mit mehreren Experten Berater Ich hoffe, Sie genossen den Artikel.